OLIMPUS | Sistema de inversión tendencial en S&P500

De los enfoques más tradicionales…

…al enfoque OLIMPUS

Proceso de Inversión en tres pasos completamente sistematizados

1. Detectar la tendencia del mercado

2. Definir posicionamiento y entrada óptimos

3. Gestionar el riesgo máximo y la salida

27×

Más eficiente que el S&P500 en Retorno, Gestión del Riesgo y Consistencia en los últimos 30 años

CAR/MaxDD 4.11 vs 0.15 · 30/30 años positivos · Backtesting 1996–2024 - Real Market 2024-2026 · Apalancamiento 50%

Rendimiento

CAGR neto estimadoMayor es mejor

OLIMPUS

~30%

S&P500

8.4%

Consistencia · años positivosMayor es mejor

OLIMPUS

30/30

S&P500

~75%

Ningún año negativo en 30 años

Calidad de señal

Operaciones ganadorasMayor es mejor

OLIMPUS

66.5%

Media traders

~45%

Payoff ratio · beneficio / riesgo por tradeMayor es mejor

OLIMPUS

1.72×

Equilibrio

1.0×

Por cada €1 perdido, los trades ganadores generan €1.72

Riesgo y control

Máximo drawdownMenor es mejor

OLIMPUS

−16%

S&P500

−57%

Sharpe ratio · retorno por unidad de riesgoMayor es mejor · >1 = excepcional

OLIMPUS

2.45

S&P500

~0.6

Sharpe 2.45 — el riesgo asumido se traduce en retorno real

Volatilidad

Volatilidad anualCon apalancamiento 50%

OLIMPUS

21%

S&P500

~16%

Apalancamiento 50% sobre S&P500 Volatilidad comparable al índice sin apalancar

Volatilidad diariaMovimiento medio por sesión

OLIMPUS

1.35%

S&P500

~0.85%

Movimiento diario muy contenido frente a activos de alto riesgo

Retornos anuales brutos OLIMPUS 1996–2026 · Ningún año negativo.
Entra en cada uno de los años de retornos excepcionales de OLIMPUS para ver cómo se comportó durante las mayores crisis del mercado de los últimos 30 años.

Año Retorno Positivo Año Excepcional Triple Dígito Retorno > 100%

* Datos obtenidos mediante backtesting 1996–2023 (AmiBroker) sin comisiones ni slippage y datos reales de mercado entre 2024-presente. CAGR neto estimado (30–35%) incorpora costes operativos reales. OLIMPUS opera con apalancamiento del 50% sobre el S&P500. Los años 2008 (+330%), 2009 (+312%), 2020 (+215%) y 2022 (+130%) superan la escala del gráfico (máx. 100%) y se muestran con marcador especial. Sharpe ratio y volatilidad del S&P500 son estimaciones históricas. Estos datos son puramente ilustrativos y no suponen ninguna recomendación de inversión sin un asesoramiento profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

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